Methodologische Grundlagen  - Risiko und Informationelle Unsicherheit

Ein besonderes Interesse in unserer Forschung gilt der Rolle von Risiko und der Frage, wie wirtschaftliche Akteure mit informationeller Unsicherheit umgehen. Dazu betreiben wir Grundlagenforschung und bieten neue, alternative methodologische Ansätze mit dem Ziel an, eine vereinfachende, explizite und aufschlussreiche Darstellung von individuellem Verhalten unter Unsicherheit in strukturellen Modellen zu ermöglichen. Das Verständnis von individueller Erwartungsbildung und Risikoverhalten kann von zentraler Bedeutung sein, um gesamtwirtschaftliche Entwicklungen besser zu verstehen und einen belastbaren politischen Handlungsrahmen zu entwickeln.

Michael P. Evers, Markus Kontny

Forschungsbeiträge:

• Solving Nonlinear Expectations Models by Approximating the Stochastic Equilibrium System

Michael P. Evers (2022)

• Vector Differential Calculus Using Bell Polynomials

Michael P. Evers, Markus Kontny (2022)

• Attention Allocation, Macroeconomic Expectations, and Consumption Behavior

Markus Kontny, Penghui Yin (2022)

• Policy Function Iteration using Approximate Equilibrium Systems

Michael P. Evers, Markus Kontny (2021)

• Finite state Markov-chain Approximations and Non-Linearities in Economic Models

Michael P. Evers, Markus Kontny (2021)